回测误区

回测不是把历史跑一遍就算完，窗口、口径、调参和样本外验证，少一步都容易自嗨。

覆盖的号码越多，命中次数越好看，但成本和期望要一起算。

两个人拿同一份开奖记录，一个说重心偏左，一个说偏右，差的往往就是窗口和边界。

每调一次参数都更贴近历史，也就离真实分布更远一点。

对半结构意味着短期噪声很大，把连开当成方向，账就会越算越偏。